Introduzione alla finanza matematica
Derivati, prezzi e coperture
Seiten
2008
Springer Verlag
978-88-470-0819-9 (ISBN)
Springer Verlag
978-88-470-0819-9 (ISBN)
Il libro illustra l'approccio della moderna finanza matematica al caso dei titoli derivati, certamente gli strumenti più innovativi e più diffusi del mercato finanziario. La metodologia detta di non arbitraggio (o di Black e Scholes) viene illustrata sia in termini euristici sia in termini formali e applicata per fornire la guida al pricing e all'hedging dei titoli c.d. derivati in quanto dipendenti da altri titoli: forward e futures, floaters, swap, opzioni sia semplici sia esotiche, titoli strutturati e opzioni nascoste, di mercato azionario, di tasso d'interesse, di cambio, di credito etc. I derivati sono analizzati sia per le finalità speculative sia per quelle di copertura dei rischi. Grafici, esempi numerici, riferimenti normativi (Consob) ed esercizi aiutano il lettore alla comprensione dei diversi strumenti considerati. I modelli teorici tra i più noti in letteratura sono presi in esame, analizzati passo per passo e messi a confronto.
Derivati e mercati.- La struttura per scadenza dei tassi d’interesse e i fondamenti del pricing di non arbitraggio.- Forward.- Futures.- Floaters.- Swaps.- Opzioni plain vanilla.- Opzioni e modelli non standard.- Opzioni su tassi d’interesse.- Opzioni esotiche.- Opzioni nascoste e titoli strutturati: garanzie, clausole, opportunità.- Procedure numeriche.
Zusatzinfo | XVIII, 462 pagg. |
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Verlagsort | Milan |
Sprache | italienisch |
Maße | 155 x 235 mm |
Gewicht | 727 g |
Themenwelt | Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Allgemeines / Lexika |
Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Algebra | |
Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Angewandte Mathematik | |
Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Finanz- / Wirtschaftsmathematik | |
Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Finanzierung | |
Wirtschaft ► Volkswirtschaftslehre ► Finanzwissenschaft | |
Wirtschaft ► Volkswirtschaftslehre ► Makroökonomie | |
ISBN-10 | 88-470-0819-0 / 8847008190 |
ISBN-13 | 978-88-470-0819-9 / 9788847008199 |
Zustand | Neuware |
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