Blick ins Buch

Kreditrisikotransfer

Moderne Instrumente und Methoden

Bernd Rudolph, Bernd Hofmann, Albert Schaber, Klaus Schäfer (Autoren)

Buch | Softcover

XIV, 270 Seiten

2012 | 2. Aufl. 2012
Springer Berlin (Verlag)
978-3-642-27230-1 (ISBN)

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Das Buch gibt einen umfassenden Überblick über die neuen Instrumente des Kreditrisikotransfers wie Kreditderivate, Asset Backed Securities und synthetische Verbriefungen. Die einzelnen Instrumente werden einschließlich ihrer verschiedenen Spielarten und Weiterentwicklungen systematisch dargestellt, und es werden Varianten der Liquiditätsgewinnung und Risikoübertragung herausgearbeitet. Das Buch gibt darüber hinaus einen Einstieg in grundlegende Bewertungsmodelle der Kreditrisikotransferinstrumente, die regulatorischen Aspekte des Einsatzes bei den Kreditinstituten sowie ihre Bilanzierung. Schließlich wird der Einsatz der Instrumente im Rahmen der Risikosteuerung der Kreditinstitute diskutiert und es werden Überlegungen angestellt, welche Folgewirkungen die neuen Instrumente für die Finanzmärkte und die Finanzmarktstabilität haben können.

Bernd Rudolph studierte Volkswirtschaftslehre und wurde 1972 zum Dr. rer. pol. promoviert. Nach seiner Habilitation im Fach Betriebswirtschaftslehre war er Inhaber des Lehrstuhls für Kreditwirtschaft und Finanzierung an der Goethe-Universität Frankfurt am Main und darüber hinaus Direktor des Instituts für Kapitalmarktforschung. Ab 1993 lehrte er als Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Heute ist er Professor an der ADG Business School, Montabaur.

Zur Notwendigkeit neuer Instrumente im Kreditrisikomanagement.- Überblick über die Instrumente des Kreditrisikotransfers.- Kreditverbriefungen durch Asset Backed Securities.- Kreditderivate als Instrumente des Kreditrisikotransfers.- Einsatzfelder und Variationen von Kreditderivaten.- Bewertungsmodelle.- Regulatorische Aspekte und Bilanzierung.- Risikosteuerung mit Hilfe der Kreditrisikotransferinstrumente.

Erscheint lt. Verlag	16.2.2012
Zusatzinfo	XIV, 270 S.
Verlagsort	Berlin
Sprache	deutsch
Maße	155 x 235 mm
Gewicht	434 g
Themenwelt	Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Angewandte Mathematik
	Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Finanzierung
	Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Unternehmensführung / Management
	Wirtschaft ► Volkswirtschaftslehre
Schlagworte	Asset Backed Securities • Collateralized Loan Obligations • Kreditderivate • Kreditrisiko • Quantitative Finance • Verbriefungen
ISBN-10	3-642-27230-4 / 3642272304
ISBN-13	978-3-642-27230-1 / 9783642272301
Zustand	Neuware