Wahrscheinlichkeitstheorie
Springer Berlin (Verlag)
978-3-662-62088-5 (ISBN)
Dieses fest etablierte Standardwerk liefert eine umfassende und moderne Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie und ihre maßtheoretischen Grundlagen. Es kann sowohl im Rahmen entsprechender Lehrveranstaltungen als auch zum späteren Nachschlagen speziellerer Sachverhalte verwendet werden.
Themenschwerpunkte sind: Maß- und Integrationstheorie, Grenzwertsätze für Summen von Zufallsvariablen (Gesetze der großen Zahl, zentraler Grenzwertsatz, Ergodensätze, Gesetz vom iterierten Logarithmus, Invarianzprinzipien, unbegrenzt teilbare Verteilungen), Martingale, Perkolation, Markovketten und elektrische Netzwerke, Konstruktion stochastischer Prozesse, Poisson'scher Punktprozess, Brown'sche Bewegung, stochastisches Integral und stochastische Differentialgleichungen.
Neu in der vierten Auflage sind kurze Zusammenfassungen an den Enden der einzelnen Abschnitte sowie Denkanstöße im Text, die Verständnisfragen stellen, auf andere Zugänge hinweisen oder Ausblicke geben. Ähnlich wie Chilischoten in manchen Speisekarten den Schärfegrad eines Gerichts angeben, sind die Denkanstöße mit unterschiedlich vielen Symbolen gekennzeichnet. Außerdem sind einige neue Illustrationen und Übungsaufgaben hinzugekommen.Prof. Dr. Achim Klenke ist Professor für Mathematische Stochastik an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz.
Grundlagen der Maßtheorie.- Unabhängigkeit.- Erzeugendenfunktion.- Das Integral.- Momente und Gesetze der großen Zahl.- Konvergenzsätze.- Lp-Räume und Satz von Radon-Nikodym.- Bedingte Erwartungen.- Martingale.- Optional Sampling Sätze.- Martingalkonvergenzsätze und Anwendungen.- Rückwärtsmartingale und Austauschbarkeit.- Konvergenz von Maßen.- W-Maße auf Produkträumen.- Charakteristische Funktion und zentraler Grenzwertsatz.- Unbegrenzt teilbareVerteilungen.- Markovketten.- Konvergenz von Markovketten.- Markovketten und elektrische Netzwerke.- Ergodentheorie.- Die Brown'sche Bewegung.- Gesetz vom iterierten Logarithmus.- Große Abweichungen.- Der Poisson'sche Punktprozess.- Das It o-Integral.- Stochastische Differentialgleichungen.- Literatur.- Notation.- Glossar englischer Ausdrücke.- Namensregister.
| Erscheinungsdatum | 28.08.2020 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Masterclass |
| Zusatzinfo | XIV, 703 S. 1 Abb. |
| Verlagsort | Berlin |
| Sprache | deutsch |
| Maße | 168 x 240 mm |
| Gewicht | 1202 g |
| Themenwelt | Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Wahrscheinlichkeit / Kombinatorik |
| Schlagworte | Brown'sche Bewegung • Gesetz der großen Zahlen • Itô-Integral • Markovketten und Markovprozesse • Martingale • Maßtheorie und Integrationstheorie • Poisson'scher Punktprozess • Statistik • Stochastik • stochastische Differentialgleichungen • stochastische Unabhängigkeit • Wahrscheinlichkeitsrechnung • Wahrscheinlichkeitstheorie • Zufallsvariablen |
| ISBN-10 | 3-662-62088-X / 366262088X |
| ISBN-13 | 978-3-662-62088-5 / 9783662620885 |
| Zustand | Neuware |
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