Misurare e gestire il rischio finanziario
Seiten
2009
|
2009 ed.
Springer Verlag
978-88-470-1146-5 (ISBN)
Springer Verlag
978-88-470-1146-5 (ISBN)
La finanza moderna presenta problemi sempre diversi in seguito al continuo sviluppo di nuovi strumenti finanziari. Attraverso l’utilizzo del software libero Scilab, nel volume si applicano le moderne teorie economico-finanziarie allo studio di casi concreti sui mercati finanziari
I software matematici.- Introduzione a Scilab.- Calcolo matriciale.- Algebra simbolica con Scilab.- Importare dati (finanziari).- I grafici.- Statistiche finanziarie.- Il rapporto di copertura (hedge ratio).- I tassi di interesse.- Il portafoglio media-varianza.- Il portafoglio con vincoli di disuguaglianza (la funzione quapro).- Misurare il rischio.- La programmazione lineare.- La teoria dei valori estremi.- La formula di Black e Scholes.- Prezzatura di titoli mediante simulazione.- Le greche.- Interpolazione della curva dei tassi di interesse.- Valutazione di un Interest Rate Swap.
Zusatzinfo | X, 295 pagg. |
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Verlagsort | Milan |
Sprache | italienisch |
Maße | 155 x 235 mm |
Gewicht | 472 g |
Themenwelt | Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Algebra |
Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Angewandte Mathematik | |
Recht / Steuern ► Steuern / Steuerrecht | |
Wirtschaft ► Allgemeines / Lexika | |
Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Finanzierung | |
Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Unternehmensführung / Management | |
Wirtschaft ► Volkswirtschaftslehre ► Makroökonomie | |
ISBN-10 | 88-470-1146-9 / 8847011469 |
ISBN-13 | 978-88-470-1146-5 / 9788847011465 |
Zustand | Neuware |
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