Quantitative Portfoliosteuerung
Konzepte, Methoden, Beispielrechnungen
Seiten
2005
|
1. Auflage 2005
Schäffer-Poeschel (Verlag)
978-3-7910-2402-8 (ISBN)
Schäffer-Poeschel (Verlag)
978-3-7910-2402-8 (ISBN)
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Sinnvolle Investitionsentscheidungen sind nur möglich durch bewusste Übernahmen von Risiken. Eine konsistente Quantifizierung und ein effizientes Management dieser Risiken sind hierfür unabdingbar.Quantifizierung von Risiken mit Hilfe von modernen Konzepten wie Value at Risk oder Expected ShortfallMethoden der Portfoliooptimierung unter Berücksichtigung der Risiken - Berechnungen mitBeispielportfolios auf der beiliegenden CD-ROMDefinition aller Kennzahlen der modernen Portfolioanalyse, von "Alpha" und "Beta" bis zu "Tracking Error" und "Information Ratio", plus Methoden zu ihrer Berechnung
Dr. Hans-Peter Deutsch hat sich als Partner von d-fine besonders auf die Themen Marktrisikosteuerung und Asset Allokation fokussiert.
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| Erscheint lt. Verlag | 4.8.2005 |
|---|---|
| Sprache | deutsch |
| Gewicht | 610 g |
| Themenwelt | Technik |
| Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management | |
| Schlagworte | Finanzmanagement • Hans-Peter Deutsch • Portfoliomanagement • Portfolio-Management • Portfoliooptimierung |
| ISBN-10 | 3-7910-2402-7 / 3791024027 |
| ISBN-13 | 978-3-7910-2402-8 / 9783791024028 |
| Zustand | Neuware |
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