Die Bewertung von Zinsoptionen
Deutscher Universitätsverlag
978-3-8244-6227-8 (ISBN)
1 Einleitung.- 2 Grundlagen einfaktorieller Zinsmodelle.- 2.1 Einführung.- 2.2 Arbitragefreiheit.- 2.3 Eigenschaften der Anleihepreise.- 2.4 Eigenschaften spezieller Zinsprozesse.- 2.5 Komparativ-statische Analyse der Zinsstruktur.- 2.6 Analyse der Volatilitätsstruktur.- 3 Anpassung an die beobachtete Zins- und Volatilitätsstruktur.- 3.1 Anpassung an die aktuelle Zinsstruktur.- 3.2 Analyse der Risikoeinstellung.- 3.3 Berücksichtigung der Volatilitätsstruktur.- 4 Analyse der Optionswerte.- 4.1 Variation einzelner Parameter und Einflußgrößen.- 4.2 Einfluß der Form des Zinsprozesses und der funktionalen Gestalt des Marktpreises des Risikos.- 5 Schätzung der Zinsstruktur und der Beziehungen der Zinssätze.- 5.1 Verfahren zur Schätzung der Zinsstruktur.- 5.2 Empirische Studie.- 6 Schätzung der Zinsprozesse.- 6.1 Maximum-Likelihood-Methode.- 6.2 Simulationsstudie.- 6.3 Simulationsgestützte Verbesserung des Schätzergebnisses.- 6.4 Empirische Studie.- 7 Zwei-Faktor-Modell.- 7.1 Die Modellierung mehrfaktorieller Ansätze.- 7.2 Entwicklung des Zwei-Faktor-Modells.- 8 Empirische Analyse von Anleiheoptionen.- 8.1 Datenbasis.- 8.2 Bestimmung der Modellwerte.- 8.3 Empirische Ergebnisse.- 9 Zusammenfassung und Ausblicke.
Erscheint lt. Verlag | 15.2.1996 |
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Reihe/Serie | Gabler Edition Wissenschaft |
Co-Autor | Ulrich Walter |
Zusatzinfo | XVI, 221 S. 3 Abb. |
Verlagsort | Wiesbaden |
Sprache | deutsch |
Maße | 148 x 210 mm |
Gewicht | 318 g |
Themenwelt | Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management |
Schlagworte | Aktien • Anleihen • Bewertung • Black und Scholes • Derivate • Mikroökonomie • Ökonomie • Optionen • Risikoeinstellung • Volatilität • Zins • Zinsderivat • Zinsmodelle • Zinsstruktur • Zinsstrukturkurve |
ISBN-10 | 3-8244-6227-3 / 3824462273 |
ISBN-13 | 978-3-8244-6227-8 / 9783824462278 |
Zustand | Neuware |
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