Blick ins Buch

Stochastische Prozesse

Eine Einführung für Statistiker und Datenwissenschaftler

Karsten Webel, Dominik Wied (Autoren)

Buch | Softcover

XVII, 290 Seiten

2016 | 2. Aufl. 2016
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (Verlag)
978-3-658-13884-4 (ISBN)

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Stochastik: Verständliches Einsteigerbuch

Dieses verständliche Einsteigerbuch stellt grundlegend die Theorie der stochastischen Prozesse vor. Nach einem allgemeinen Teil erläutert es wichtige Klassen stochastischer Prozesse wie Poisson-Prozesse, Markov-Prozesse, Martingale und Brownsche Bewegungen. Detaillierte Beweisführungen sowie zahlreiche Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen erleichtern das Verständnis, vertiefen und festigen das Gelernte.

Dr. Karsten Webel, L.L.M. Studium in Kiel und Bloomington, Indiana, USA, 1. Juristisches Staatsexamen 1994, Master of Laws 1995, Promotion 1998 über 'Strafbarkeit leicht fahrlässigen Verhaltens' an der CAU Kiel, seit 1995 Lehrbeauftragter an der VFHS Altenholz.

JProf. Dr. Dominik Wied lehrt Statistik an der TU Dortmund.

Allgemeine Theorie stochastischer Prozesse.- Poisson-Prozesse.- Markov-Prozesse.- Martingale.- Brownsche Bewegungen.- Stochastische Integration.

Erscheinungsdatum	20.06.2016
Zusatzinfo	XVII, 290 S. 39 Abb.
Verlagsort	Wiesbaden
Sprache	deutsch
Maße	168 x 240 mm
Gewicht	531 g
Themenwelt	Wirtschaft ► Allgemeines / Lexika
Themenwelt	Wirtschaft ► Volkswirtschaftslehre
Schlagworte	Brownsche Bewegungen • Brownscher Bewegungsprozess • Economics and finance • Economics, general • Markov-Prozesse • Martingale • Poisson-Prozess • Poisson-Prozesse • Probability theory and stochastic processes • Quantitative Finance • Stochastische Integration • Stochastischer Prozess
ISBN-10	3-658-13884-X / 365813884X
ISBN-13	978-3-658-13884-4 / 9783658138844
Zustand	Neuware