Controlled Diffusion Processes -  N. V. Krylov

Controlled Diffusion Processes (eBook)

(Autor)

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2008 | 1. Auflage
310 Seiten
Springer-Verlag
978-3-540-70914-5 (ISBN)
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This book deals with the optimal control of solutions of fully observable Itô-type stochastic differential equations. The validity of the Bellman differential equation for payoff functions is proved and rules for optimal control strategies are developed.

Topics include optimal stopping; one dimensional controlled diffusion; the Lp-estimates of stochastic integral distributions; the existence theorem for stochastic equations; the Itô formula for functions; and the Bellman principle, equation, and normalized equation.
Erscheint lt. Verlag 15.10.2008
Übersetzer A. B. Aries
Sprache englisch
Themenwelt Mathematik / Informatik Informatik Theorie / Studium
Mathematik / Informatik Mathematik
Naturwissenschaften
Technik
ISBN-10 3-540-70914-2 / 3540709142
ISBN-13 978-3-540-70914-5 / 9783540709145
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