Hypothesentests in Ökonometrie und Zeitreihenanalyse - Evgeny Nosenko

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Hypothesentests in Ökonometrie und Zeitreihenanalyse (eBook)

Evgeny Nosenko (Autor)

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2015 | 1. Auflage
64 Seiten
GRIN Verlag
978-3-668-07063-9 (ISBN)

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Studienarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich VWL - Statistik und Methoden, Note: 90%, Frankfurt School of Finance & Management, Veranstaltung: Ökonometrie, Zeitreihenanalyse und Multivariate Analysemethoden, Sprache: Deutsch, Abstract: Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Einsatz von Hypothesentests in der Ökonometrie und der Zeitreihenanalyse. Im Anschluss an eine kurze Einführung in die Hypothesentestung werden Ergänzungen der Annahmen für das ökonometrische Grundmodell gezeigt. Im weiteren Verlauf der Arbeit wird die Analyse eines geschätzten Regressionsmodells thematisiert.

Neben t- und F-Test spielen in dieser Arbeit auch die Themen Autokorrelation und Heteroskedastizität eine Rolle. Die jeweils damit verbundenen Tests (Wald-Wolfowitz und Durbin-Watson beziehungsweise Glejser, Breusch-Pagan und White) werden gezeigt. Abschließend kommt noch der Test auf Normalverteilung mittels Jarque-Bera zur Sprache.

Erscheint lt. Verlag	20.10.2015
Verlagsort	München
Sprache	deutsch
Themenwelt	Wirtschaft ► Volkswirtschaftslehre ► Ökonometrie
Schlagworte	Breusch-Pagan • Durbin-Watson • Glejser • Hypothesentests • Jarque-Bera • Normalverteilung • Parametertests • Regressionsmodell • Wald-Wolfowitz
ISBN-10	3-668-07063-6 / 3668070636
ISBN-13	978-3-668-07063-9 / 9783668070639

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