Fourier-Malliavin Volatility Estimation (eBook)
X, 138 Seiten
Springer International Publishing (Verlag)
978-3-319-50969-3 (ISBN)
This volume is a user-friendly presentation of the main theoretical properties of the Fourier-Malliavin volatility estimation, allowing the readers to experience the potential of the approach and its application in various financial settings. Readers are given examples and instruments to implement this methodology in various financial settings and applications of real-life data. A detailed bibliographic reference is included to permit an in-depth study.
Introduction.- A First Glance at Fourier Method.- Estimation of Integrated Volatility.- Estimation of Instantaneous Volatility.- High Frequency Analysis: Market Microstructure Noise Issues.- Getting Inside the Latent Volatility.- Mathematical Essentials.- Codes for the Fourier Estimator.
| Erscheint lt. Verlag | 1.3.2017 |
|---|---|
| Reihe/Serie | SpringerBriefs in Quantitative Finance |
| Zusatzinfo | X, 138 p. 25 illus. in color. |
| Verlagsort | Cham |
| Sprache | englisch |
| Themenwelt | Mathematik / Informatik ► Informatik ► Datenbanken |
| Mathematik / Informatik ► Mathematik | |
| Technik | |
| Wirtschaft ► Allgemeines / Lexika | |
| Schlagworte | convolution • fourier analysis • High Frequency Data • Leverage • Microstructure Noise • Multivariate Volatility • Non-parametric estimation • Quantitative Finance • Volatility of Volatility |
| ISBN-10 | 3-319-50969-1 / 3319509691 |
| ISBN-13 | 978-3-319-50969-3 / 9783319509693 |
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