Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique

Buch | Softcover
VIII, 176 Seiten
2012 | 2013
Springer Berlin (Verlag)
978-3-642-31897-9 (ISBN)

Lese- und Medienproben

Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique - Jean-Francois Le Gall
69,54 inkl. MwSt
This book offers a rigorous and self-contained approach to the theory of stochastic integration and stochastic calculus within the general framework of continuous semimartingales. The main tools of stochastic calculus, including Itô's formula, the optional stopping theorem and the Girsanov theorem are treated in detail including many important applications. Two chapters are devoted to general Markov processes and to stochastic differential equations, with a complete derivation of Markovian properties of solutions in the Lipschitz case. Numerous exercises help the reader to get acquainted with the techniques of stochastic calculus.

Jean-François Le Gall est un spécialiste de théorie des probabilités, avec des travaux de recherche dans des domaines comme le mouvement brownien, les processus de branchement, les arbres et les graphes aléatoires. Il a été Professeur à l'Université Pierre et Marie Curie (Paris 6) et à l'Ecole normale supérieure de Paris, et depuis 2007 il est Professeur à l'Université Paris-Sud Orsay et à l'Institut universitaire de France. Parmi d'autres distinctions, il a obtenu le Prix Loève 1997 et le Prix Fermat 2005.  Jean-François Le Gall is a specialist of probability theory, who has worked in areas such as Brownian motion, branching processes, random trees and random graphs. He occupied positions at University Pierre et Marie Curie (Paris6) and at Ecole normale supérieure de Paris, and since 2007 he has been a Professor at University Paris-Sud Orsay and at the Institut universitaire de France. Among other distinctions, he was awarded the 1997 Loeve Prize in probability theory and the 2005 Fermat prize for mathematical research. Jean-François Le Gall is a specialist of probability theory, who has worked in areas such as Brownian motion, branching processes, random trees and random graphs. He occupied positions at University Pierre et Marie Curie (Paris6) and at Ecole normale supérieure de Paris, and since 2007 he has been a Professor at University Paris-Sud Orsay and at the Institut universitaire de France. Among other distinctions, he was awarded the 1997 Loeve Prize in probability theory and the 2005 Fermat prize for mathematical research. 

Erscheint lt. Verlag 18.9.2012
Reihe/Serie Mathématiques et Applications
Zusatzinfo VIII, 176 p. 2 ill.
Verlagsort Berlin
Sprache französisch
Maße 155 x 235 mm
Gewicht 288 g
Themenwelt Mathematik / Informatik Mathematik Wahrscheinlichkeit / Kombinatorik
Schlagworte équation différentielle stochastique • formule d'Itô • intégrale stochastique • mouvement brownien • semimartingale
ISBN-10 3-642-31897-5 / 3642318975
ISBN-13 978-3-642-31897-9 / 9783642318979
Zustand Neuware
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