Functionals of Multidimensional Diffusions with Applications to Finance (eBook)
XXIII, 425 Seiten
Springer International Publishing (Verlag)
978-3-319-00747-2 (ISBN)
1 A Benchmark Approach to Risk Management.- 2 Functionals of Wiener Processes.- 3 Functionals of Squared Bessel Processes.- 4 Lie Symmetry Group Methods.- 5 Transition Densities via Lie Symmetry Methods.- 6 Exact and Almost Exact Simulation.- 7 Affine Diffusion Processes on the Euclidean Space.- 8 Pricing Using Affine Diffusions.- 9 Solvable Affine Processes on the Euclidean State Space.- 10 An Introduction to Matrix Variate Stochastics.- 11 Wishart Processes.- 12 Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods.- 13 Computational Tools.- 14 Credit Risk under the Benchmark Approach.- A Continuous Stochastic Processes.- B Time-Homogeneous Scalar Diffusions.- C Detecting Strict Local Martingales.
Erscheint lt. Verlag | 13.8.2013 |
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Reihe/Serie | Bocconi & Springer Series |
Zusatzinfo | XXIII, 425 p. |
Verlagsort | Cham |
Sprache | englisch |
Themenwelt | Mathematik / Informatik ► Mathematik |
Technik | |
Wirtschaft ► Allgemeines / Lexika | |
Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Finanzierung | |
Wirtschaft ► Volkswirtschaftslehre | |
Schlagworte | Benchmark approach • Derivative pricing • diffusions • Functionals • lie symmetry methods • Quantitative Finance |
ISBN-10 | 3-319-00747-5 / 3319007475 |
ISBN-13 | 978-3-319-00747-2 / 9783319007472 |
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Größe: 5,7 MB
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