Stochastic Partial Differential Equations -  Helge Holden,  Jan Uboe,  Tusheng Zhang,  Bernt oksendal

Stochastic Partial Differential Equations (eBook)

A Modeling, White Noise Functional Approach
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2009
Springer New York (Verlag)
978-0-387-89488-1 (ISBN)
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The first edition of Stochastic Partial Differential Equations: A Modeling, White Noise Functional Approach, gave a comprehensive introduction to SPDEs. In this, the second edition, the authors build on the theory of SPDEs driven by space-time Brownian motion, or more generally, space-time Levy process noise.  Applications of the theory are emphasized throughout. The stochastic pressure equation for fluid flow in porous media is treated, as are applications to finance.Graduate students in pure and applied mathematics as well as researchers in SPDEs, physics, and engineering will find this introduction indispensible. Useful exercises are collected at the end of each chapter.
Erscheint lt. Verlag 1.12.2009
Sprache englisch
Themenwelt Mathematik / Informatik Mathematik Analysis
Mathematik / Informatik Mathematik Wahrscheinlichkeit / Kombinatorik
ISBN-10 0-387-89488-8 / 0387894888
ISBN-13 978-0-387-89488-1 / 9780387894881
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